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Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (2007)
Trisuzzi, Vito; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: INFERÊNCIA BAYESIANA, MERCADO FINANCEIRO, MÉTODO DE MONTE CARLO, PROBABILIDADE
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ABNT
TRISUZZI, Vito. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
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Trisuzzi, V. (2007). Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
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Trisuzzi V. Análise de volatilidades implícitas através de métodos bayesianos [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6c8b2b4b-15d1-42d1-8c4a-8de399b89366/VitoTrisuzzi%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (2007)
Bruni, Eduardo Serur; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, CRÉDITO BANCÁRIO
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BRUNI, Eduardo Serur. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Bruni, E. S. (2007). Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
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Bruni ES. Uso de regressão logística para precificação de credit default swaps [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/6838efb8-82b9-4f68-8853-bbb2a55ce0f3/EduardoSerurBruni%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação (2007)
Mori, Danilo Tadashi; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS, ANÁLISE DE REGRESSÃO E DE CORRELAÇÃO, INFLAÇÃO
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MORI, Danilo Tadashi. Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação. 2007. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2007. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
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Mori, D. T. (2007). Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf
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Mori DT. Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf
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Mori DT. Construção de um modelo de regressão para previsão da inflação [Internet]. 2007 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a32838-948d-4b96-baae-299050b32b1f/DaniloTadashiMori%20TCC-PRO07.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap (2006)
Horie, Marcos Massahiko; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: FUNDO DE INVESTIMENTO, REAMOSTRAGEM BOOTSTRAP
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HORIE, Marcos Massahiko. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Horie, M. M. (2006). Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
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Horie MM. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
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Horie MM. Análise da variabilidade do cálculo do mínimo valor em risco para fundos de investimentos utilizando o bootstrap [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/9eebb33c-6da3-4f8c-9d6f-61c29552420b/MarcosMassahikoHorie%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas (2006)
Guimarães, Roberta Valente; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: REGRESSÃO, PROBABILIDADE APLICADA, OPERAÇÃO FINANCEIRA
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GUIMARÃES, Roberta Valente. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas. 2006. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2006. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
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Guimarães, R. V. (2006). Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
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Guimarães RV. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
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Guimarães RV. Uso de regressão logística para previsão de fechamento de operações financeiras: termo de moedas [Internet]. 2006 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/30a8e6f4-52c3-43c7-81b8-aa67333ad99f/RobertaValenteGuimaraes%20TCC-PRO06.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras (2005)
Monteiro, André Maldonado; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA ECONÔMICA, EXPORTAÇÃO, PREVISÃO (ANÁLISE DE SÉRIES TEMPORAIS)
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MONTEIRO, André Maldonado. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras. 2005. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2005. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Monteiro, A. M. (2005). Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
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Monteiro AM. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
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Monteiro AM. Proposição de um modelo de previsão das exportações brasileiras [Internet]. 2005 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/fe8ef3cd-d96c-4a8c-8444-bc6a5a9f8760/Andre%20Maldonado%20Monteiro%20TCC-PRO05.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional (2004)
Marchetti, Ettore Sollito; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: ENGENHARIA FINANCEIRA, ESTATÍSTICA, ECONOMIA
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MARCHETTI, Ettore Sollito. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional. 2004. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2004. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Marchetti, E. S. (2004). Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
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Marchetti ES. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
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Marchetti ES. Determinação do risco país através de variáveis macroeconômicas e ambiente internacional [Internet]. 2004 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/b3a10ca7-9041-429d-aac2-9ecf394c1372/Ettore%20Sollito%20Marchetti%20TCC-PRO04.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (2003)
Soares, Rodrigo; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, TEORIA DA CONFIABILIDADE
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SOARES, Rodrigo. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Soares, R. (2003). Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
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Soares R. Regressão weibull e testes acelerados: uma aplicação no mercado financeiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/cdd8b8d3-07a4-4322-b6c7-c188e2f1eeb4/Rodrigo%20Soares%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (2003)
Pessôa, Tiago Marques; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DISTRIBUIÇÕES (PROBABILIDADE)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
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PESSÔA, Tiago Marques. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Pessôa, T. M. (2003). Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
NLM
Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
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Pessôa TM. Modelo para determinação da curva de volatilidade de ativos [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/f61b6e22-f31e-4b9b-821b-1e8eed7d040b/Tiago%20Marques%20Pessoa%20TCC-PRO03.pdf
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação)
Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (2003)
Campos, André Luiz Silva de; Ho, Linda Lee (Orientador)
Unidade: EP
Subjects: MERCADO FINANCEIRO, DERIVATIVOS, ANÁLISE DE RISCO (MÉTODOS ESTATÍSTICOS)
A citação é gerada automaticamente e pode não estar totalmente de acordo com as normas
ABNT
CAMPOS, André Luiz Silva de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro. 2003. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – EPUSP, São Paulo, 2003. Disponível em: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf. Acesso em: 28 abr. 2024.
APA
Campos, A. L. S. de. (2003). Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro (Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação). EPUSP, São Paulo. Recuperado de https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
NLM
Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf
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Campos ALS de. Eventos extremos no mercado de derivativos acionários brasileiro [Internet]. 2003 ;[citado 2024 abr. 28 ] Available from: https://bdta.abcd.usp.br/directbitstream/d68e43af-befc-48ff-be5f-f5846128bf2e/Andre%20Luiz%20Silva%20de%20Campos%20TCC-PRO03.pdf

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